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QUANT XA 股策略实验室 · V1OVERVIEW · STRATEGY LAB
量化策略总览
未导入历史行情
▥
从真实历史数据开始
第一版不提供伪造的行情示例。导入 A 股股票的真实日线 CSV，再运行策略回测，指标、走势图和交易记录才会显示。
① 准备日线 CSV② 选择策略③ 计算回测
策略累计收益
—
含交易成本 · 期末估值
最大回撤
—
按每日收盘权益计算
策略期末资产
—
持仓按最后收盘价估值
已完成交易轮次
—
一买一卖算一次完整交易
账户权益曲线
策略 vs 同资金买入持有（参考基准）
当前策略买入持有
点击曲线查看对应日期的权益
当前回测信息
最新信号与限制
回撤曲线
从历史最高账户权益回落的比例
研究与教学工具，不连接券商、不提供实时行情、不构成投资建议。仅依据本地导入数据计算；实际交易可能受停牌、涨跌停、流动性和公司行为影响。
日线 K 线图
导入数据后显示 OHLC 和策略信号
红涨绿跌短均线长均线▲ 买入 / ▼ 卖出
尚无可展示的 K 线，请先导入真实历史数据。
选择数据后，可点击图表查看价格。
行情数据摘要
未导入暂无数据
01 · 策略逻辑
所有信号在当日收盘后计算，仅在下一条交易日数据的开盘价附近执行。
短均线高于长均线时尝试持仓，否则空仓；收盘信号下一交易日开盘执行。
02 · 资金与风险
单只股票、仅做多、整仓进出；买入按 100 股整数手。「买入持有」基准不应用止盈止损。止盈止损不是保证成交的委托，存在隔夜跳空风险。
03 · 交易费用与滑点
默认费率是可修改的估算参数，不代表你的券商实际费用。印花税默认 5‱，仅卖出；过户费默认 0.1‱，双边。所有费用按每笔分别计算，并四舍五入到分。滑点以成交参考价上浮/下浮模拟。
运行与结果
请先导入 CSV 数据
更改参数后需重新运行回测。只使用当前文件内的历史价格，不预测未来价格。
执行的交易笔数
—
已平仓胜率
—
累计交易费用
—
年化收益率
—
逐笔交易流水
包含信号日期、实际执行日期、滑点、税费和已实现盈亏
| 成交日期 | 方向 | 信号日 | 股数 | 成交模拟价 | 成交金额 | 佣金 | 过户费 | 印花税 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待导入数据和回测 | |||||||||
期末未卖出的仓位仅按收盘价估值，未计未来平仓税费；胜率只针对已完成的卖出交易。
待执行信号 / 警告
暂无记录
导入 A 股真实日线数据
CSV 支持 UTF-8 / GBK，以及中文或英文列名。将文件保存在本机，用 iPhone「文件」选择导入。软件不能核验数据提供方及行情真实性。
选择 CSV 或拖入文件必须包含日期、开盘、最高、最低、收盘
已导入文件
当前没有文件
本工具不会自动检测是否复权。对价格复权不等于精确处理现金分红、送股及实际交易成本。
CSV 示例格式（仅表头）
日期,开盘,最高,最低,收盘,成交量
也支持 date,open,high,low,close,volume；日期如 2024-01-03、2024/01/03 或 20240103。允许日期倒序，导入时自动按日期排序。同日期重复、价格异常将被拒绝。
数据从哪里获取？
你可以从合法的数据提供方或行情软件导出 A 股日 K 线为 CSV，再上传到此页。不同平台的字段及复权方式可能不同，需要核对。
这两个链接是官方信息入口，不能保证提供可直接下载的逐日 OHLC CSV。V1 不内置任何第三方行情接口，也不会自动抓取实时价格。
回测边界 · 请务必了解
- 支持 A 股普通股票主板单标的、每日 OHLC，不模拟多标的组合。
- 收盘生成信号，下一交易日开盘按设定滑点成交。
- 默认买入数量为 100 股整数倍，禁止做空；T+1 规则通过不允许当日买卖体现。
- 日线无法判断涨跌停排队、封板、停牌复牌流动性或实际成交量；程序假设下一日开盘能够成交，可能显著高估收益。
- 不模拟股票分红、送转、配股、退市、复权现金流、资金利息、融资融券。
- 不同板块、ST、新股首日和历史时期可能适用不同交易规则；本版不自动识别特殊股票。
- 年化收益按自然日跨度，夏普比率按记录中的交易日收益估算，短样本可能失真。
仅供研究、学习和策略原型验证，不适合直接作为实盘交易依据。升级真实交易前必须做数据校验、订单簿成交模拟及券商接口风控。
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